Die Gebruik Van Bewegende Gemiddeldes Op 'N Sistematiese Trading Strategie

Die gebruik van bewegende gemiddeldes op 'n sistematiese Trading Strategie deur Wayne A. Thorp, CFA Wayne Thorp het onlangs gepraat by die 2015 áâìì Investor Konferensie. Vir meer inligting oor hoe om in te skryf vir opnames van die aanbiedings, gaan na áâìì / conferenceaudio vir meer besonderhede. In die Augustus-uitgawe van die áâìì Journal, het ek nie bedek een van die meer basiese tegniese aanwysers: bewegende gemiddeldes, insluitend hoe jy eenvoudig kan bou, geweeg, en eksponensiële bewegende gemiddeldes, asook 'n paar praktiese toepassings. Hierdie artikel beweeg 'n stap vorentoe en ondersoek hoe jy bewegende gemiddeldes kan gebruik word as deel van 'n sistematiese handel strategie. In die eerste plek sal dit kyk na een - en twee-lyn bewegende gemiddelde stelsels en hoe jy dit kan gebruik om buy genereer en te verkoop seine, en dan sal dit op stelsel optimalisering raak en hoe handelaars gebruik dit om die winsgewendheid van 'n handel stelsel te verbeter . een-lyn bewegende gemiddelde stelsels Hoewel hierdie tegniek is nie so gewild soos die gebruik van verskeie bewegende gemiddeldes, sal dit jou toelaat om die konsepte agter sulke stelsels te verstaan ​​sonder om verward deur verskeie bewegende gemiddeldes. Wanneer jy 'n enkele bewegende gemiddelde in harmonie sien met 'n prys grafiek, koop seine gegenereer word wanneer die prys bo die bewegende gemiddelde styg. In 'n breë konteks, is die beweging van die prys bo 'n bewegende gemiddelde beskou as 'n lomp sein. Net so, wanneer die prys laer as die bewegende gemiddelde lyn val, 'n verkoop of te verkoop-kort sein gegenereer. In hierdie geval, is die prys val onder die bewegende gemiddelde beskou as lomp. Hou in gedagte te dat hoe langer die tydperk wat jy gebruik om die bewegende gemiddelde bou, hoe meer betekenisvol die sein is. Figuur 1 toon 'n een-lyn bewegende gemiddelde handel stelsel. Hier sien jy die prys gedrag van AFLAC tussen Oktober 1998 en Junie 1999. Die op en af ​​pyltjies op die grafiek dui aan waar die prys bo of onder die 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde gebreek. Die up pyle dui koop seine terwyl die af-pyltjies dui verkoop seine. Die gebruik van streng lang posisies & mdash; koop wanneer die prys styg bo die 50-dae - bewegende gemiddelde en verkoop wanneer die prys laer as die bewegende gemiddelde & mdash val; die drie heen-en terugreis ambagte (koop en verkoop) sal 'n totale wins van meer as 57% gelewer het. Wees bewus daarvan dat hierdie syfer sluit kommissies en nie in ag neem glip. Dit is ook belangrik om daarop te wys dat al hierdie voorbeelde aanvaar dat ambagte ingeskryf en afgesluit by die punt wanneer die bewegende gemiddelde is & ldquo; geskend & rdquo. Dit beteken nie dat 'n handelsmerk is teen daardie prys & mdash kon geplaas; n kwessie wat 'n beduidende impak op die opbrengs van 'n handelsmerk en die stelsel as 'n geheel kan hê. Terwyl die AFLAC voorbeeld toon dat 'n enkele bewegende gemiddelde stelsel winsgewend kan wees, met behulp van 'n enkele bewegende gemiddelde het wel sy slaggate & mdash; whipsaws. 'N geheel verslaan vind plaas wanneer 'n sein gegenereer (tipies 'n koop), net om die prys te maak 'n skielike ommeswaai (om die negatiewe kant). Teen die tyd dat 'n sell sein gegenereer, die transaksie lei tot 'n verlies. Figuur 2 toon 'n geheel verslaan. Hier het ons 'n prys grafiek vir Indiana Energie vanaf April tot Mei 1999, asook 'n 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Op 12 April het die prys breek bo die bewegende gemiddelde op $ 19,968 en gesluit op $ 20,75. Oor 'n week later, op 20 April, die prys is laer as die bewegende gemiddelde op $ 19,826 en gesluit op $ 19,687. As jy die koopsein het gevolg toe die prys gestyg bo die bewegende gemiddelde en verkoop wanneer die prys gedaal tot onder die bewegende gemiddelde, sal hierdie handel het daartoe gelei dat 'n effense verlies (uitgesluit kommissies, glip, ens). As kommissies is ingesluit, sou die persentasie verlies selfs meer gewees het. As jy handel oor 'n langer tydperk, kan whipsaws 'n merkbare invloed op jou wins het. Daar is maniere om jouself & mdash beveilig; soos verlenging van die tydperk waaroor jy die bewegende gemiddelde te bereken. Deur dit te doen, die gemiddelde minder gevoelig is vir skielike prysbewegings en sal help uitskakel whipsaws. Terwyl sulke taktiek is geneig om die voorkoms van & ldquo verlaag; slegte & rdquo; ambagte, jy is ook geneig om die winste verkry uit & ldquo verlaag; goeie & rdquo; ambagte. As jy die tydperk van die bewegende gemiddelde verleng, sal die gemiddelde stadiger te reageer op prysveranderinge. As gevolg hiervan, sal jy betree ambagte op 'n later tyd, dus dalk ontbreek 'n paar van die opwaartse beweging. Verder sal jy geneig om ambagte later verlaat en kan 'n paar van jou winste te offer. Hierdie is 'n paar van die trade-offs wat ter sprake wanneer die optimalisering van enige handel stelsel. twee-lyn stelsels Deur bykomende bewegende gemiddeldes te voeg tot 'n handel stelsel, jy die risiko van whipsaws of ander valse handel seine te verlaag. By die gebruik van verskeie bewegende gemiddeldes, koop en verkoop seine gegenereer word punte genoem & ldquo; CROSSOVER & rdquo; & mdash; punte waar twee gemiddeldes te steek mekaar. Die konsep is soortgelyk aan dié wat gebruik word met 'n aanlyn-bewegende gemiddelde stelsels, maar met verskeie gemiddeldes jy kyk vir die lyne mekaar eerder as die werklike prys te steek.